Viktat Glidande Medelvärde Demand Prognoser

Vad är skillnaden mellan glidande medelvärde och viktat glidande medelvärde. Ett 5-års glidande medelvärde, baserat på ovanstående priser, skulle beräknas med följande formel. Baserat på ekvationen ovan var genomsnittspriset över perioden ovan 90 66 66 Använda glidande medelvärden är en effektiv metod för att eliminera starka prisfluktuationer. Nyckelförskjutningen är att datapunkter från äldre data inte vägs något annorlunda än datapunkter nära början av datasatsen. Här är viktade glidmedelvärden som spelas in. Vågade medelvärden tilldelar en tyngre viktning till mer aktuella datapunkter eftersom de är mer relevanta än datapunkter i det avlägsna förflutna. Summan av vikten ska lägga till upp till 1 eller 100. Vid det enkla glidande medlet är viktningarna lika fördelade, vilket är anledningen till de visas inte i tabellen ovan. Avslutande pris på AAPL. I den vägda rörliga genomsnittliga modellprognosstrategin 14 viktas varje historiskt värde med en faktor från viktningsgruppen i den univariata prognosprofilen. Formeln för det vägda rörliga genomsnittsvärdet. Den viktade glidande genomsnittsmodellen låter dig viktiga historiska data tyngre än äldre data vid bestämning av medelvärdet. Du gör detta om de senaste uppgifterna är mer representativa för vad framtida efterfrågan kommer att vara än äldre data Därför kan systemet reagera snabbare på en nivåförändring. Någontakten i denna modell beror till stor del på ditt val av viktningsfaktorer. Om tidssekvensmönstret ändras måste du också anpassa viktningsfaktorerna . När du skapar en viktningsgrupp anger du viktningsfaktorerna som procentsatser Summan av viktningsfaktorerna behöver inte vara 100. Ingen ex postprognos beräknas med denna prognostiserade strategi. Vågade rörliga medelvärden Grunderna. Under åren har tekniker har hittat två problem med det enkla glidande medlet Det första problemet ligger i tidsramen för glidande medelvärde MA De flesta tekniska analytiker tror att prisåtgärder öppnings - eller stängningsaktiekursen räcker inte för att bero på att förutsäga köp - eller försäljningssignaler för MAs crossover-åtgärd. För att lösa detta problem tilldelar analytiker nu mer vikt till de senaste prisuppgifterna med hjälp av det exponentiellt släta glidande genomsnittet EMA Läs mer om att utforska exponentiellt vägda rörliga medelvärdet. Ett exempel Exempelvis använder en analytiker en 10-dagars MA en slutkurs på den 10: e dagen och multiplicerar detta nummer med 10, den nionde dagen med nio, den åttonde dagen av åtta och så vidare till den första av MA När alltsammans har bestämts, dividerar analytikern sedan numret genom att multiplicatorerna läggs till. Om du lägger till multiplikatorerna i 10-dagars MA-exemplet är numret 55 Denna indikator kallas linjärt vägt glidande medelvärde. För relaterad avläsning, kolla in enkla rörliga genomsnittsvärden. Utveckla tendenser. Många tekniker är fasta troende i det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet EMA Denna indikator har förklarats på så många olika sätt att det både förvirrar studenter och investerare. Kanske kommer den bästa förklaringen från John J Murphy s tekniska analys av finansmarknaderna, publicerad av New York Institute of Finance, 1999. Det exponentiellt släta rörliga genomsnittet adresserar båda problemen förknippas med det enkla glidande medlet För det första ger det exponentiellt jämnde medlet en större vikt till de senaste dataen. Därför är det ett viktat glidande medelvärde. Även om det tilldelas mindre betydelse för tidigare prisdata innefattar den i sin beräkning all data i instrumentets liv Dessutom kan användaren justera viktningen för att ge större eller mindre vikt till det senaste dagspriset, vilket läggs till i procent av värdet för föregående dag. Summan av båda procentvärdena lägger till till 100.Till exempel kan den sista dagen s priset tilldelas en vikt av 10 10, vilket läggs till föregående dagar vikt 90 90 Detta ger den sista dagen 10 av till talviktning Detta skulle motsvara ett 20-dagarsmedelvärde genom att ge det sista dagspriset ett mindre värde av 5 05.Figur 1 Exponentiellt Smoothed Moving Average. Ovanstående diagram visar Nasdaq Composite Index från den första veckan i augusti 2000 till 1 juni 2001 Som du tydligt kan se, har EMA, som i detta fall använder slutkursdata över en nio dagarsperiod, bestämda säljsignaler den 8 september markerad med en svart nedåtpil. Det var den dag då indexet gick under 4000-nivån Den andra svarta pilen visar ett annat nedåtgående ben som teknikerna faktiskt förväntade sig. Nasdaq kunde inte generera tillräckligt mycket volym och intresse från detaljhandelsinvesterare för att bryta markeringen på 3 000. Det dö sedan ner till botten ut på 1619 58 på apr 4 Uptrend den 12 april är markerad med en pil Här stängdes indexet på 1961 46 och tekniker började se att institutionella fondförvaltare började hämta några fynd som Cisco, Microsoft och några av de energirelaterade frågorna Läs våra relaterade ar Ticles Moving Average Envelopes Raffinerar ett populärt handelsverktyg och flyttar medelstopp. Den maximala summan av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som upprätthålls i Federal Reservera till en annan depositarinstitution.1 En statistisk mätning av avkastningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.